Shandling chưa từng kết hôn hay có con.[13] Ông ở cùng một căn hộ với vợ chưa cưới là diễn viên và người mẫu Playboy Linda Doucett, từ năm 1987 đến 1994; trên The Larry Sanders Show, Doucett vào vai Darlene, trợ lý lẩm cẩm của Hank Kingsley.[14] Khi mối quan hệ chấm dứt, Doucett đâm đơn kiện Shandling và công ty sản xuất Brillstein-Grey Entertainment của Grey vì tội quấy rối tình dục và đơn phương kết thúc hợp đồng. Vụ việc được dàn xếp ngoài phiên tòa vào năm 1997 với giá 1 triệu đô-la Mỹ.[15] Shandling chơi bóng rổ và đấm bốc 4 lần mỗi tuần.[16] Là một người hâm mộ quyền anh, ông sở hữu Wildcard West Boxing Gym tại Santa Monica, California.[6]